Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
Verena Bayer (auth.)Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
Categories:
Year:
2012
Edition:
1
Publisher:
Gabler Verlag
Language:
german
Pages:
222
ISBN 10:
3834935670
ISBN 13:
9783834935670
File:
PDF, 2.61 MB
IPFS:
,
german, 2012
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