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Informationsgewinnung aus Optionspreisen: Eine empirische Analyse des US-Dollar/Euro-Wechselkurses

Nicole van de Locht (auth.)
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In der Makroökonomie spielen Markterwartungen eine zentrale Rolle bei der Erklärung von Wechselkursen. Dabei werden einzelne strukturelle Beziehungen wie die Gültigkeit der ungedeckten Zinsparität vorausgesetzt, deren Gültigkeit in der Empirie deutlich widerlegt ist. Nicole van de Locht untersucht mit Hilfe der risikoneutralen Dichtefunktion, ob ein Peso-Problem die empirisch beobachtete Abweichung von der ungedeckten Zinsparität beim US-Dollar/Euro-Wechselkurs erklären kann. Außerdem analysiert die Autorin verschiedene statistische Eigenschaften der risikoneutralen Dichtefunktion wie bspw. die Prognosefähigkeit im Vergleich zu bisher häufig verwendeten Prognosemodellen.

Year:
2009
Edition:
1
Publisher:
Gabler Verlag
Language:
german
Pages:
211
ISBN 10:
3834994901
ISBN 13:
9783834994905
File:
PDF, 23.50 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
german, 2009
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