Системный анализ и принятие решений. Часть 2

Детерминированные модели динамического программирования. Численные методы оптимизации. Учебное пособие для специальности 22.06.02 – «Управление инновациями». – М.: МИИТ, 2008. – 200 с.
Изложены основы многошаговых процессов и динамического программирования применительно к задачам организационного управления. Приведены также основные методы и алгоритмы численных методов оптимизации для решения задач проектирования, создания, эксплуатации и совершенствования систем и их компонентов.
Пособие будет полезно также преподавателям, аспирантам и научным работникам, интересующимся вопросами системотехники, прикладного системного анализа, теории исследования операций и теории управления.Детерминированные модели динамического программирования.
Многошаговые процессы и функциональное уравнение динамического программирования.
Задача инвестирования.
Задача оптимального резервирования.
Задача распределения двух видов ресурсов.
Транспортная задача с нелинейной функцией затрат.
Задача оптимального управления.
Связи с вариационной задачей и принципом максимума.
Задачи и вопросы но ДП.
Численные методы оптимизации.
Стратегия поиска и условия сходимости.
Методы безусловной оптимизации.
Методы условной оптимизации.
Методы штрафных и барьерных функций.
Методы возможных направлений.
Метод проекции Розена.
Приложения.
Задача выпуклого программирования решения.
Условие для направления спуска.
Геометрическое условие оптимальности.