经济计量模型、技术与应用

1 (p0-1): 前言
1 (p0-2): 第1章 经济计量方法
1 (p0-3): 1.1 什么是经济计量学
1 (p0-4): 目录
2 (p0-5): 1.2 经济计量方法的性质
4 (p0-6): 1.3 经济计量学的研究目的
6 (p0-7): 1.4 第一个例子：需求曲线和需求价格弹性
8 (p0-8): 1.5 第二个例子：消费函数
9 (p0-9): 1.6 第三个例子：科学的增长
11 (p0-10): 1.7 受到批判的传统经济计量学
13 (p0-11): 1.8 经济计量学的“干中学”
13 (p0-12): 参考文献
15 (p0-13): 第2章 模型、经济模型和经济计量模型
15 (p0-14): 2.1 什么是模型
17 (p0-15): 2.2 模型类型：语言模型／逻辑模型，物理模型和几何模型
21 (p0-16): 2.3 代数模型
23 (p0-17): 2.4 经济计量模型
28 (p0-18): 2.5 原型微观模型
34 (p0-19): 2.6 原型宏观模型
39 (p0-20): 2.7 与经济计量建模相关的方法
42 (p0-21): 2.8 一般线性经济模型：结构式和简化式
47 (p0-22): 2.9 最终式
50 (p0-23): 2.10 一般经济计量模型的识别
54 (p0-24): 习题
57 (p0-25): 参考文献
61 (p0-26): 第3章 数据和精制数据
61 (p0-27): 3.1 什么是数据？
62 (p0-28): 3.2 定量数据与定性数据；虚拟变量
67 (p0-29): 3.3 时间序列数据和横截面数据；数据合并；微观数据
70 (p0-30): 3.4 非实验数据与实验数据：社会实验
72 (p0-31): 3.5 数据问题
73 (p0-32): 3.6 精制数据
77 (p0-33): 3.7 经济数据的准确性
80 (p0-34): 3.8 经济数据的来源
84 (p0-35): 习题
87 (p0-36): 参考文献
90 (p0-37): 4.2 线性回归模型
90 (p0-38): 4.1 介绍
90 (p0-39): 第4章 基本的线性回归模型
95 (p0-40): 4.3 最小二乘估计
100 (p0-41): 4.4 高斯—马尔柯夫定理与最小二乘估计量的性质
105 (p0-42): 4.5 极大似然和矩估计法
108 (p0-43): 4.6 系数的线性约束
110 (p0-44): 4.7 统计推断
121 (p0-45): 4.8 预测
122 (p0-46): 4.9 实例
128 (p0-47): 4.10 非嵌套假设检验和模型选择标准
134 (p0-48): 4.11 线性回归模型的贝叶斯分析
143 (p0-49): 习题
149 (p0-50): 参考文献
152 (p0-51): 5.1 问题的识别与处理
152 (p0-52): 第5章 简单线性回归模型的扩展
153 (p0-53): 5.2 多重共线性
161 (p0-54): 5.3 广义最小二乘法和看似不相关回归模型
165 (p0-55): 5.4 异方差性
169 (p0-56): 5.5 序列相关
178 (p0-57): 5.6 误差分量模型
183 (p0-58): 5.7 设定误差
188 (p0-59): 5.8 变量误差与工具变量法
193 (p0-60): 5.9 非线性最小二乘估计量：解非线性方程组的高斯—牛顿法和牛顿—拉夫森法
195 (p0-61): 5.10 离散反应模型：线性概率、累积正态分布及逻辑斯蒂分布模型
199 (p0-62): 5.11 审断或截断回归模型
203 (p0-63): 5.12 稳健法
205 (p0-64): 5.13 非参数估计和半参数估计
210 (p0-65): 5.14 经济数据的分析方法
213 (p0-66): 习题
220 (p0-67): 参考文献
229 (p0-68): 第6章 时间序列分析及动态设定
229 (p0-69): 6.1 引言
231 (p0-70): 6.2 一些基本工具
234 (p0-71): 6.3 平稳过程
242 (p0-72): 6.4 构造线性（平稳）时间序列模型的博克斯—詹金斯方法
253 (p0-73): 6.5 非平稳时间序列
262 (p0-74): 6.6 例子
266 (p0-75): 6.7 最小均方差预测
270 (p0-76): 6.8 传递函数模型
282 (p0-77): 习题
285 (p0-78): 参考文献
289 (p0-79): 第7章 应用于家庭：需求分析
289 (p0-80): 7.1…