香港金融衍生市场-分析认股证、恒指期货及期权投资策略

1 (p0-1): 一、期货市场的性质及功能
2 (p0-2): 1.商品期货
5 (p0-3): 2.期指价与恒生指数相互紧扣
9 (p0-4): 3.被受冷落的股票期货
12 (p0-5): 4.远期合约与期货合约
15 (p0-6): 5.谁来参与期货市场
19 (p0-7): 二、期权合约的类别与性质
20 (p0-8): 1.联交所各类期权面面观
24 (p0-9): 2.一篮子备兑证
26 (p0-10): 3.千变万化的期权设计桥段
29 (p0-11): 4.认购与认沽期权的「双剑合璧」
32 (p0-12): 5.可重定行使价的备兑证
35 (p0-13): 三、恒指期权的投资策略
36 (p0-14): 1.跨期恒指期权组合——对冲效应及时间值的赢取
40 (p0-15): 2.升市中跨期恒指期权组合的表现
43 (p0-16): 3.蝶式跨价恒指期权策略
46 (p0-17): 4.谁敢接那烫山芋——恒指期权价格大幅飚升
49 (p0-18): 四、认股权证的基本认识
50 (p0-19): 1.华尔街的导弹科学
54 (p0-20): 2.正股价格波幅愈大，备兑证愈贵
59 (p0-21): 3.备兑证市场中的不公平游戏
62 (p0-22): 4.发行商的风险管理与对冲
65 (p0-23): 5.「对冲」难，难若登青天
69 (p0-24): 6.行使备兑证的细则
71 (p0-25): 7.指数备兑证
75 (p0-26): 五、市场上备兑证价格的变化规律
76 (p0-27): 1.有序中的无序——备兑证价格的变化
81 (p0-28): 2.大升市中备兑证的价格反应
85 (p0-29): 3.君向潇湘我向秦——正股价与备兑证价背道而驰
89 (p0-30): 4.跌市中的落絮飞花
93 (p0-31): 5.月尽风残看认股证
97 (p0-32): 六、投资备兑证的各种策略
98 (p0-33): 1.买备兑证宜「货比三家」
101 (p0-34): 2.众里寻「它」千百度
105 (p0-35): 3.尚吐余晖的「末日轮」
110 (p0-36): 4.价外备兑证的投资策略
114 (p0-37): 5.如何在跌市中选择备兑证
117 (p0-38): 6.细心挑选电讯备兑证
120 (p0-39): 7.以买六合彩心态买「仙」证
123 (p0-40): 七、债券、利率期权及其他衍生工具
124 (p0-41): 1.可换股债券
128 (p0-42): 2.利率上限及下限条款
131 (p0-43): 3.「利率互换」合约
134 (p0-44): 4.外汇贷款与利率互换合约
137 (p0-45): 5.债券价格与利率变化的规律
140 (p0-46): 6.间接参与港股市场的基金
143 (p0-47): 八、期权价格模型及相关理论
144 (p0-48): 1.创门立户的学说——期权价格模型
147 (p0-49): 2.「无套戥原理」如何规范期权价格
151 (p0-50): 3.美式认沽期权的「提早行使权益」
154 (p0-51): 4.美式认购期权的最优化行使策略
157 (p0-52): 5.如何订定期权的合理价格
160 (p0-53): 6.金融工程学
163 (p0-54): 附录：一条公式引起的金融革命 陈家强教授 Investment in the financial market.