现代金融风险管理

3 (p1): 第一篇 市场风险的测量与管理篇
3 (p1-1): 第1章 风险管理简介
3 (p1-1-1): 1.1 风险管理的概念
7 (p1-1-2): 1.2 风险管理的介绍
15 (p1-1-3): 1.3 最佳风险管理实务
16 (p1-1-4): 1.4 最有效的风险管理法则
21 (p1-2): 第2章 远期市场和远期合约
22 (p1-2-1): 2.1 远期合约
24 (p1-2-2): 2.2 几种主要的远期合约
27 (p1-2-3): 2.3 远期合约的定价
35 (p1-2-4): 2.4 远期市场
37 (p1-3): 第3章 期货市场和期货合约
37 (p1-3-1): 3.1 期货合约
43 (p1-3-2): 3.2 几种主要的期货合约
45 (p1-3-3): 3.3 期货合约的定价
53 (p1-3-4): 3.4 期货市场概况
55 (p1-4): 第4章 期权市场和期权合约
55 (p1-4-1): 4.1 期权合约
60 (p1-4-2): 4.2 几种主要的期权合约
62 (p1-4-3): 4.3 期权合约的定价
78 (p1-5): 第5章 互换市场和互换合约
78 (p1-5-1): 5.1 互换合约的类型
83 (p1-5-2): 5.2 互换合约的定价
90 (p1-5-3): 5.3 互换合约的创新
91 (p1-5-4): 5.4 互换期权
95 (p1-5-5): 5.5 互换合约的信用风险
98 (p1-6): 第6章 利率和利率风险的衡量
98 (p1-6-1): 6.1 利率类型
101 (p1-6-2): 6.2 债券定价
104 (p1-6-3): 6.3 久期
107 (p1-6-4): 6.4 凸度
107 (p1-6-5): 6.5 天数计算惯例
109 (p1-7): 第7章 利率衍生产品
109 (p1-7-1): 7.1 远期利率协议
113 (p1-7-2): 7.2 国债期货
117 (p1-7-3): 7.3 欧洲美元期货
119 (p1-7-4): 7.4 债券期权
120 (p1-7-5): 7.5 利率上限、利率下限和利率双限
123 (p1-8): 第8章 奇异期权
123 (p1-8-1): 8.1 奇异期权种类
129 (p1-8-2): 8.2 奇异期权定价方法
130 (p1-8-3): 8.3 奇异期权对冲
131 (p1-9): 第9章 Black-Scholes期权定价模型
131 (p1-9-1): 9.1 Black-Scholes期权定价模型的假设条件
132 (p1-9-2): 9.2 Black-Scholes期权定价模型
136 (p1-9-3): 9.3 Black-Scholes期权定价公式的计算
139 (p1-9-4): 9.4 Black-Scholes期权定价公式的应用
141 (p1-10): 第10章 期权定价的二叉树模型
141 (p1-10-1): 10.1 单步二叉树模型
144 (p1-10-2): 10.2 两步二叉树模型
147 (p1-10-3): 10.3 n步二叉树模型
148 (p1-10-4): 10.4 美式期权二叉树定价
149 (p1-10-5): 10.5 二叉树方法的一般定价过程
150 (p1-10-6): 10.6 基本二叉树方法的扩展——三叉树图
150 (p1-10-7): 10.7 二叉树定价模型的深入理解
152 (p1-11): 第11章 期权价格的风险因素
153 (p1-11-1): 11.1 Delta与套期保值
158 (p1-11-2): 11.2 Gamma与套期保值
160 (p1-11-3): 11.3 Theta与套期保值
163 (p1-11-4): 11.4 Vega、RHO与套期保值
166 (p1-12): 第12章 基于期货和远期合约的风险管理策略
166 (p1-12-1): 12.1 管理股票市场风险
171 (p1-12-2): 12.2 管理利率风险
175 (p1-12-3): 12.3 利用期货合约进行资产配置
179 (p1-12-4): 12.4 管理汇率风险
183 (p1-13): 第13章 基于期权合约的风险管理策略
183 (p1-13-1): 13.1 期权交易策略
199 (p1-13-2): 13.2 期权风险管理策略
202 (p1-14): 第14章 基于互换合约的风险管理策略
202 (p1-14-1): 14.1 利率风险管理策略
207 (p1-14-2): 14.2 汇率风险管理策略
213 (p1-14-3): 14.3 股票市场风险管理的策略
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