我国货币供给与宏观经济的时频分析

1 (p1): 1绪论
1 (p1-1): 1.1研究货币供给与宏观经济的重要意义
3 (p1-2): 1.2国内外货币供给与宏观经济研究的综述
3 (p1-2-1): 1.2.1货币供给与宏观经济的理论研究
5 (p1-2-2): 1.2.2货币供给与宏观经济的实证研究
7 (p1-2-3): 1.2.3对已有研究的总体评论
9 (p2): 2货币供给和宏观经济波动研究的理论分析
9 (p2-1): 2.1货币供给的基本经济学理论
9 (p2-1-1): 2.1.1货币供给的内生性和外生性理论
10 (p2-1-2): 2.1.2货币中性和非中性理论
15 (p2-1-3): 2.1.3我国货币供给层次
16 (p2-2): 2.2从货币供给到经济波动传导机制
16 (p2-2-1): 2.2.1货币供给传导的一般过程分析
17 (p2-2-2): 2.2.2影响货币供给传导的主要因素
18 (p2-2-3): 2.2.3货币供给传导的时滞性
19 (p2-3): 2.3从经济波动到货币供给波动的传导过程
20 (p2-4): 2.4宏观经济变量间的同期性、共变性和同步性
20 (p2-4-1): 2.4.1经济金融周期性理论
22 (p2-4-2): 2.4.2宏观经济变量间的共变性与同步性
23 (p3): 3时间序列时频分析方法的理论预备
23 (p3-1): 3.1谱分析
24 (p3-1-1): 3.1.1单序列谱分析
26 (p3-1-2): 3.1.2多序列的交叉谱分析
29 (p3-2): 3.2小波分析
29 (p3-2-1): 3.2.1小波函数
30 (p3-2-2): 3.2.2离散小波变换
33 (p3-2-3): 3.2.3极大重叠离散小波变换
35 (p3-2-4): 3.2.4小波方差
37 (p3-2-5): 3.2.5小波交叉协方差与小波交叉互相关
40 (p3-3): 3.3 Census X12季节调整方法
40 (p3-3-1): 3.3.1季节调整的模型选择
41 (p3-3-2): 3.3.2 X12季节调整方法的核心算法
42 (p3-4): 3.4 HP滤波
43 (p4): 4我国货币供给与消费的时频分析
43 (p4-1): 4.1我国货币供给与消费间的经济学定性分析
43 (p4-1-1): 4.1.1利率路径
44 (p4-1-2): 4.1.2信贷路径
44 (p4-1-3): 4.1.3居民资产负债表路径
44 (p4-1-4): 4.1.4财富效应
44 (p4-2): 4.2实证思路与数据说明
44 (p4-2-1): 4.2.1实证思路
45 (p4-2-2): 4.2.2数据说明
47 (p4-3): 4.3我国货币供给与消费周期性、共变性与同步性的谱分析
47 (p4-3-1): 4.3.1平稳性检验
48 (p4-3-2): 4.3.2货币供给与消费周期性的单谱分析
50 (p4-3-3): 4.3.3货币供给与消费共变性与同步性的交叉谱分析
52 (p4-3-4): 4.3.4货币供给与消费共变性与同步性的进一步分析与讨论
53 (p4-4): 4.4我国货币供给与消费的多时间尺度关系的小波分析
53 (p4-4-1): 4.4.1极大重叠离散小波变换与基小波滤波器的选择
54 (p4-4-2): 4.4.2我国货币供给与消费周期波动的特征时间尺度分析
59 (p4-4-3): 4.4.3基于货币供给的特征时间尺度的货币政策阶段性分析
62 (p4-4-4): 4.4.4基于多时间尺度我国货币供给与消费的关联性分析
64 (p4-4-5): 4.4.5小波交叉增益相关与小波交叉增益逆相关的构造及应用
65 (p4-4-6): 4.4.6关于小波负相关等若干问题的讨论和统计模拟
70 (p5): 5我国货币供给与投资的时频分析
70 (p5-1): 5.1我国货币供给与投资的经济学定性分析
70 (p5-1-1): 5.1.1利率传导路径
71 (p5-1-2): 5.1.2银行信贷路径
72 (p5-1-3): 5.1.3企业资产负债表路径
73 (p5-1-4): 5.1.4房地产价格传导路径
73 (p5-1-5): 5.1.5通货膨胀效应
74 (p5-2): 5.2实证思路与数据说明
74 (p5-2-1): 5.2.1实证思路
74 (p5-2-2): 5.2.2数据说明
75 (p5-3): 5.3我国货币供给与投资周期性、共变性与同步性的谱分析
75 (p5-3-1): 5.3.1平稳性检验
76 (p5-3-2): 5.3.2投资周期性的单谱分析
77 (p5-3-3): 5.3.3货币供给与投资共变性与同步性的交叉谱分析
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