Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten
Andreas Schmidt (auth.)Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Andreas Schmidt entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz, der auf einem Bewertungsmodell für Zinsderivate basiert. Dieser Ansatz erlaubt die konsistente Erfassung der aus verschiedenen Zinsderivaten stammenden Risiken und die Aggregation zu einer Gesamtrisikoposition. Der Autor zeigt in einer theoretischen und empirischen Analyse, daß dieses Verfahren die Zinsrisikoposition eines Kreditinstituts korrekt abbilden und angemessene Eigenmittelanforderungen definieren kann.
Categories:
Year:
1998
Edition:
1
Publisher:
Deutscher Universitätsverlag
Language:
german
Pages:
228
ISBN 10:
3824467402
ISBN 13:
9783824467402
Series:
Gabler Edition Wissenschaft
File:
PDF, 6.33 MB
IPFS:
,
german, 1998
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